52 أسبوع نظام التداول العالي

نظام تداول عال لمدة 52 أسبوع
التجارة 52-أعلى مستويات الأسبوع وتجنب أدنى مستوى 52 أسبوع.
قد. 15، 2017 1:45 ص.
أدنى مستوى له في 52 أسبوع له مخاوف هبوطية على الرغم من وجود تقرير يظهر عوائد إيجابية على المدى القصير يمكن أن تكون أعلى مستوياته في 52 أسبوعا مربحة مع بعض التعديلات الطفيفة عامل الحجم مهم عند تداول أعلى مستوياته في 52 أسبوعا في مؤشر S & P 500.
تداول أعلى مستوى في 52 أسبوعا أو أدنى هو ممارسة شائعة. لماذا لديها مثل هذا الاستئناف الجماعي؟ وهل هذا نظام تداول سليم؟
لقد ناقشت بالفعل أدنى مستوياته في 52 أسبوعا في هذا البحث ألفا إنستابلوغ آخر وأنا أشجعكم على إعطائها قراءة. سألخص النتائج أدناه بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الإفراط في العرض:
الورقة البيضاء، أنماط السعر والسعر حول الارتفاعات والمنخفضات 52 أسبوعا في الأسهم: النظرية والأدلة، يظهر عوائد إيجابية للأسبوع (وأقل من ذلك بالنسبة للشهر) بعد الحدث المنخفض 52 أسبوعا. ارتفاع في حجم المحيطة بهذا الحدث يرتبط طول الفترة منذ الانخفاض السابق. حجم المحيطة أدنى مستوى 2 سنة أقوى من انخفاض 1 سنة. يرتبط التأثير عكسيا بالحجم. وفي المتوسط، تتسم المخزونات الصغيرة بأداء أعلى على المدى القصير وزيادة أكبر نسبيا في الحجم. هذا التأثير هو أكثر وضوحا خلال فترات ارتفاع معنويات المستثمرين.
كل شيء يبدو جيدا جدا ولكن عندما تنظر فعلا في نظام التداول العملي، فإنه يقع بعيدا بسرعة كبيرة. ويبدو أن هذا النظام يولد عائدات زائدة على المخزونات غير السائلة. التفكير في الأسهم التي تتاجر أقل من 50،000 $ في اليوم وأقرب إلى 10،000 $. ومع وجود تجارة صغيرة مع شيء مثل 1000 $ في الأسهم التي قد تكون تتداول حوالي 50 سنتا - هل يمكن أن تفقد بسهولة 5 - 7٪ لكل طلب بسبب الانزلاق، وانتشار عرض / طلب والوساطة. تجارة ذهاب وعودة تخسر 10 - 15٪ حتى عندما يكون السعر مستقرا؟ لا شكرا.
تريد أن ترى كيف يتضح هذا النظام مع الأسهم السائلة مثل تلك الموجودة في مؤشر S & أمب؛ P 500 (سبي)؟ جميع الاختبارات هي مجاملات من محفظة 112. إذا كان السهم يشكل انخفاض جديد نحن نحمل لمدة أسبوع واحد.
نضع في اعتبارنا، وهذا لا يشمل حتى تكاليف التداول أو الانزلاق في هذا النظام دوران عالية. إذا قررت البقاء لفترات زمنية أطول، من شهر إلى سنة واحدة، فإنك عادة ما تنقص الأداء بكميات متواضعة (أقل من 1٪ سنويا مقارنة بالمقياس المعياري). ولكن لا تزال ليست وسيلة رائعة للتجارة.
تداول أدنى مستوياته في 52 أسبوعا ليس نظاما فائضا في المتوسط ​​ويمكن أن يؤدي إلى أنبوبة. الزخم هو ظاهرة حقيقية حيث، بشكل عام، اتجاه الأسهم وأقل عرضة لعكس الاتجاه. ولا تزال المخزونات الضعيفة الأداء تفقد، ولا تزال الأسهم ذات الأداء المتدني تتراجع عن الأداء. المكاسب الزائدة في الأسبوع المشار إليها في الورقة أعلاه هي من مستثمرين آخرين يرعون نفس التجارة. إذا كنت للاستفادة من هذه التجارة، عليك أن تكون أول رجل في والرجل الأول من صنع كما كنت الربح 'مضخة وتفريغ' الاسلوب. كوب الشاي ليس لي.
تداول أدنى مستوياته في 52 أسبوعا ليس أيضا نظام قيمة كما قد يشعر البعض. السعر المنخفض لا يعني رخيصة. بيتي يمكن أن يحترق وأنا قد تدق 10٪ من السعر المطلوب ... هذا لا يعني بيتي هو قيمة جيدة أو بأسعار باهظة الثمن. على أي حال، أريد أن أتحدث عن شيء أكثر إثارة للاهتمام وهذا هو أعلى مستوى في 52 أسبوعا.
ويتوقع المرء أن المخزونات التي تحقق ارتفاعات جديدة قد تحقق عائدات أكبر في السوق. ويمكن أن يكون هذا هو الحال جزئيا لأن المخزونات التي تحقق ارتفاعات جديدة قد يكون لها تداخل كبير مع المخزونات التي لها قوة دفع عالية ... وقد تبين أن مخزونات الزخم العالية تحقق عائدات زائدة. كذلك، إذا تلقت الأسهم المتجهة صعودا مزيدا من الاهتمام بسبب عنوان "ارتفاع جديد في 52 أسبوعا" على نطاق واسع - وهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا.
دعونا اختبار النظام 52 أسبوعا في الأسهم S & P 500.
وجه الفتاة! الكثير لنظرتنا. وفي حين أن هذا النظام يحقق عائدا إيجابيا، في مقابل النظام المنخفض لمدة 52 أسبوعا، فإنه لا يزال ينقصه أداء السوق.
مسعى التالي هو تعديل قليلا نهجنا وتخفيف القواعد إلى حد ما. هذه هي النسخة المعدلة:
الاستعادة على مدى الأيام ال 20 الماضية وتسجيل أعلى قيمة الإغلاق اليومية. إذا كان هذا أعلى من أعلى قيمة إقفال سابقة على مدى 52 أسبوعا السابقة له، فإننا نحمل السهم.
إصدار بلدي يعطي المخزن المؤقت قليلا. إذا ارتفع السهم أسبوع واحد لجعل أعلى مستوى 52 أسبوعا جديدا وسحب قليلا في الأسبوعين التاليين، ونظامنا المعدل الجديد الحفاظ على عقد الأسهم في حين أن أول نظام جامدة لن.
لدينا تعديل جديد 52 أسبوع نظام عال لديه الشخصي المرغوب فيه العودة. وتملك الشركة ما متوسطه 139 سهما في جميع الأوقات، حيث تضاعف العائد السنوي للسوق مع تقلبات أقل هبوطا. وإذا كنت معتادا على الفرز والتصنيف، يمكنك باكتست جميع أنواع الاختلافات مثل الحفاظ على أعلى 25 أسهم وفقا ل ماجيك فورمولا جعل شعبية من قبل جول غرينبلات. وإذا لم يكن كذلك، لديك جيدا مجموعة كبيرة من الأسهم للاختيار من بينها التي فازت تاريخيا في السوق مع أقل تقلبا ويمكنك أن تقرر للتجارة هذه وفقا لتفضيلاتك الخاصة.
تحسين استنادا إلى الحجم.
هل يمكننا تحسين نظام S & أمب؛ P 500 العالي هذا 52 أسبوعا؟ في الواقع يمكننا. نحن بحاجة إلى النظر إلى أبعد من عامل الحجم. وأغتنم جميع الأسهم التي اجتاز اختباري وفرزها إلى 5 فئات متساوية وفقا لحجم (سقف السوق) داخل القطاع الخاص بهم.
ويمثل الشريط الأحمر الأول صندوق S & أمب؛ P 500 متساوي الوزن (رسب)، بينما يمثل الشريط الأزرق التالي أكبر الأسهم في كل قطاع مما يحقق ارتفاعات جديدة. يمثل شريط التيل على أقصى اليمين أصغر الأسهم في كل قطاع مما يحقق ارتفاعات جديدة.
نضع في اعتبارنا أن هذا ليس فقط أكبر أو أصغر الأسهم في S & أمب؛ P 500 بأكمله، ولكن وفقا للقطاع. وسوف يكون لدى مخزونات فائدة كبيرة حجم مختلف عن مستهلك رئيسي كبير أو كبير المالية.
لذلك وفقا لهذه القاعدة، وأود أن تظهر تفضيل للسهم في العمود الأيمن لأنها أصغر في القطاع المعطى.
سوق الأغذية الشاملة (وفم)
الآن قبل نقد هذا النهج بحجة أن الأمازون هو مخزون أفضل من H & أمب؛ R بلوك أو أن أبل لديها وعد أكثر من فلير، نضع في اعتبارنا أننا لا نناقش مزايا كل شركة باعتبارها عقد طويل الأجل. نحن نقول فقط أنه عندما تقوم الأسهم الأصغر حجما على أعلى مستوياتها 52 أسبوعا وفقا لاستراتيجية التداول لدينا، فإنها خارج أداء الأسهم على اليسار في المتوسط.
هل تتداول في أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا؟ ما هي الجوانب التي تبحث عنها؟ هل تريد مني أن أختبر عاملا أو أسلوب معين فيما يتعلق بارتفاع 52 أسبوعا؟ التعليق وسوف أبذل قصارى جهدي.
الإفصاح: أنا / ليس لدينا مواقف في أي أسهم المذكورة، وليس هناك خطط لبدء أي مناصب في غضون 72 ساعة القادمة.
كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة.
الإفصاح الإضافي: Portfolio123 هو عبارة عن رابط شريك يمنحك ضعف مدة الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية دون أي تكلفة إضافية.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.

سر الزخم هو 52 أسبوع عالية.
سر الزخم هو 52 أسبوع عالية.
على مدى 52 أسبوعا واستثمار الزخم.
توماس J. جورج و تشوان-يانغ هوانغ A نسخة من الورقة يمكن العثور عليها هنا. تريد ملخصا للأوراق الأكاديمية مع ألفا؟ تحقق من خلاصة البحوث الأكاديمية الفئة!
وعندما يقترن ذلك بالسعر الحالي للسهم، فإن قطعة المعلومات المتاحة بسهولة - وهي السعر العالي لمدة 52 أسبوعا - تفسر جزءا كبيرا من أرباح الاستثمار في الزخم. ويهيمن النفوذ إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعا ويحسن من القدرة على التنبؤ بالعائدات السابقة (سواء كانت عائدات فردية أو صناعية) للعائدات المستقبلية. لا تتراجع توقعات العائد المستقبلي باستخدام أعلى مستوى في 52 أسبوعا على المدى الطويل. وتشير هذه النتائج إلى أن الزخم على المدى القصير والانعكاسات على المدى الطويل هي ظواهر منفصلة إلى حد كبير، مما يشكل تحديا للنظرية الحالية بأن نماذج هذه الجوانب من الأمن تعود كمكونات متكاملة لاستجابة السوق للأخبار.
تمييز ألفا:
يتم الإبلاغ على نطاق واسع 52 أسبوع عالية وعلى نطاق واسع المتاحة للمستثمرين. ولكن هل يستجيب المستثمرون بشكل رشيد لهذه المعلومات؟
قبل عدة أسابيع نشرنا مقالة تتعلق بهذه المسألة: الحقيقة الملحوظة حول الأسهم عالية 52 أسبوعا.
قد يتفاعل المستثمرون بشكل غير عقلاني مع إشارات عالية لمدة 52 أسبوعا بسبب الرسو والتأطير. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمرون غير العقلانيين المقياس المرتفع 52 أسبوعا كإشارة لبيع دون النظر إلى حقيقة أن السعر الحالي قد يقلل من قيمة الضمان على أساس أساسي.
في هذه الورقة، يقدم المؤلفون نظرة جديدة على إشارة عالية لمدة 52 أسبوعا. وفيما يلي أهم الاستنتاجات:
الأرباح إلى استراتيجية الزخم على أساس قرب إلى أعلى مستوى 52 أسبوعا متفوقة على استراتيجيات الزخم التقليدية على أساس العائدات على مدى فترة زمنية ثابتة في الماضي؛ عوائد مستقبلية على أساس 52 أسبوع عالية لا عكس على المدى الطويل، على عكس الانتكاسات التي لوحظت في العديد من الدراسات الزخم؛ ويعد االرتفاع إلى مستوى 52 أسبوعا مؤشرا أفضل بكثير للعائدات المستقبلية من العائدات السابقة) الزخم (وحده؛ وهذا صحيح بغض النظر عما إذا كانت هذه الأسهم عالية 52 أسبوعا قد حققت عوائد الماضي الشديد.
التفسيرات القائمة على السلوك لهذه النتائج:
عندما دفعت الأخبار الجيدة سعر السهم قرب أو إلى مستوى جديد في 52 أسبوعا، يتردد التجار في تقديم عطاءات لسعر السهم أعلى حتى لو كانت المعلومات تبرر ذلك. وتسود المعلومات في نهاية المطاف ويتحرك السعر، مما يؤدي إلى استمرار. وبالمثل، عندما تدفع الأخبار السيئة سعر السهم بعيدا عن ارتفاعه في 52 أسبوعا، فإن التجار غير مستعدين في البداية لبيع الأسهم بأسعار منخفضة كما تشير المعلومات. وتسود المعلومات في نهاية المطاف وينخفض ​​السعر.
وتقارن هذه الورقة 3 استراتيجيات زخم تستند إلى جميع أسهم ناسداك / أميكس / نيس من 1963 إلى 2001:
جيغاديش وتيتمانس (زت & # 8217؛ s) زخم الأسهم الفردية: اتخاذ مواقف طويلة (قصيرة) في 30٪ أعلى (أسفل) أداء الأسهم (التي اقترحها جيغاديش وتيتمان (1993))؛ (التي اقترحها موسكويتز وجرينبلات (1999)؛ زخم قوي لمدة 52 أسبوعا في سوق الأسهم (30٪). : اتخاذ صفقات طويلة (قصيرة) في الأسهم التي يكون سعرها الحالي قريبا من (أعلى من) أعلى 52 أسبوعا، والذي يمكن قياسه من خلال P (i، t-1) / هاي (i، t-1).
الرسوم البيانية الرئيسية والنتائج الأساسية:
ويبين الجدول الثاني أداء هذه الاستراتيجيات الثلاث. وتؤدي استراتيجية الزخم العالية التي تبلغ 52 أسبوعا أفضل أداء.
والنتائج هي نتائج افتراضية وليست مؤشرا على النتائج المستقبلية ولا تمثل عوائد حققها أي مستثمر فعليا. فهذه المؤشرات غير مدارة، ولا تعكس رسوم الإدارة أو التداول، ولا يمكن للمرء أن يستثمر مباشرة في المؤشر. تتوفر معلومات إضافية حول بناء هذه النتائج عند الطلب.
وتتحقق الورقة أيضا من الاستراتيجة السابقة التي تهيمن عليها، بعد السيطرة على حجم الشركة وترتد العطاءات، وبالتالي تدفع العائدات، الخام والمعدلة على حد سواء. نتائج الانحدار يظهر الجدول الخامس أن أعلى مستوى للفائزين / الخاسر خلال 52 أسبوعا هو مؤشر جيد للعائد المستقبلي & # 8211؛ أفضل من عوائد الأسهم السابقة أو عوامل الصناعة.
والنتائج هي نتائج افتراضية وليست مؤشرا على النتائج المستقبلية ولا تمثل عوائد حققها أي مستثمر فعليا. فهذه المؤشرات غير مدارة، ولا تعكس رسوم الإدارة أو التداول، ولا يمكن للمرء أن يستثمر مباشرة في المؤشر. تتوفر معلومات إضافية حول بناء هذه النتائج عند الطلب.
أصبح عمل جيغاديش وتيتمان & # 8217 الرائد في الزخم الآن مقبولا وفهما على نطاق واسع إلى حد ما: يبدو أن العائدات السابقة المتطرفة لديها بعض القدرة التنبؤية لأسعار الأسهم في المستقبل. يشير هذا البحث إلى نتيجة طبيعية مذهلة: على الرغم من أن المخزونات العالية لمدة 52 أسبوعا يجب أن يكون لها بعض الزخم (وإلا فإنها لن تكون مخزونات مرتفعة لمدة 52 أسبوعا)، فإن حقيقة أن هذه الأسهم في أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا تتنبأ بعوائد مستقبلية بغض النظر عما إذا كان كانت عوائدهم السابقة متطرفة أم لا. بمعنى أن مستوى السعر، بالنسبة إلى نقطة مرجعية (أعلى 52 أسبوعا)، يبدو في هذا السياق أنه مؤشر أسعار أقوى من الزخم في العزلة. وعلى الرغم من حدوث انعكاسات على مخزونات الزخم، فإن المخزونات المرتفعة خلال 52 أسبوعا لا تتراجع.
مثيرة جدا للاهتمام بشكل عام. ومع ذلك، ربما تكون هذه الملاحظات مصحوبة ببعض التحذيرات. على سبيل المثال، يتضمن هذا البحث العديد من الأسهم الصغيرة و / أو ميكروكاب، والتي قد تميل إلى تحريف النتائج مقابل ما يمكن تحقيقه في العالم الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تستند عائدات جيغاديش وتيتمان & # 8217 إلى زخم كبير نسبيا من مخزونات الزخم، مما يشير إلى أن المراكز الأكثر تركيزا من المحتمل أن تعزز عوائد الزخم عن تلك التي تدرس هنا. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات هي دليل قوي على الترسيخ أو تأطير تأثير الناجمة عن ارتفاعات 52 أسبوعا موجودة، وربما إلى حد ما بشكل مستقل عن الزخم.
الآراء والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة ألفا أرتشيتكت أو الشركات التابعة لها أو موظفيها. تتوفر إفصاحاتنا الكاملة هنا. تعريفات الإحصائيات الشائعة المستخدمة في تحليلنا متاحة هنا (نحو الأسفل). انضمام الآلاف من القراء الآخرين والاشتراك في بلوق لدينا. هذا الموقع لا يوفر أي معلومات عن إتفس القيمة لدينا أو إتفس الزخم لدينا. يرجى الرجوع إلى هذا الموقع.
مثل بوست؟ تبادل المعرفة!
نبذة عن الكاتب: ويسلي R. غراي، دكتوراة
بعد أن عمل كقائد في سلاح البحرية الأمريكي، حصل الدكتور غراي على درجة الدكتوراه، وعمل أستاذا في جامعة دريكسل. أدى اهتمام الدكتور غراي في سد الفجوة البحثية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة إلى العثور على ألفا أرتشيتكت، وهي إدارة الأصول التي توفر التعرض النشط بأسعار معقولة للمستثمرين حساسين للضريبة. وقد نشر الدكتور جراي أربعة كتب وعدد من المقالات الأكاديمية. ويس هو مساهم منتظم في عدة منافذ الصناعة، لتشمل ما يلي: وول ستريت جورنال، فوربس، إتف، ومعهد كفا. حصل الدكتور جراي على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه في التمويل من جامعة شيكاغو وتخرج درجة الماجستير مع شهادة البكالوريوس من كلية وارتون من جامعة بنسلفانيا.
الوظائف ذات الصلة.
تأثير القيمة ومخاطر الاقتصاد الكلي.
البحوث الأكاديمية البصيرة: نعم، مغادرة المدراء الخارجيين يدركون الاحتيال قبل أن يستقيلوا.
التنبؤ عوائد الأسهم باستخدام خصائص الشركة.
الكفاءة الضريبية للاستراتيجيات الطويلة الأجل.
البحوث الأكاديمية البصيرة: التنبؤ عوائد الأسهم طويلة المدى؟ إنه & # 8217؛ s كل شيء عن العائد.
10 تعليقات.
هنا رابط إلى ورقة رائعة تحاكي استراتيجية التداول مع معايير دخول واحدة فقط & # 8211؛ شراء الأسهم عندما يكون له أعلى مستوى في جميع الأوقات (تعديلها لتوزيعات الأرباح والانقسامات). ويحتفظ السهم حتى يصل إلى وقف الخسارة القائم على التقلبات. هذا هو مماثل لاستراتيجية عالية 52 أسبوعا في ورقة. (هت: تريندفولوينغ)
فكرة مثيرة للاهتمام، وذلك بفضل لتمرير على طول.
وأعتقد أن هذا هو مجرد وسيلة أخرى للعثور على مخزونات الزخم العالية التي هي في الاتجاه الصاعد. من الواضح، إذا كانت بالقرب من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا، فمن المحتمل أن تكون في اتجاه صاعد. قد تجد نفس النتائج على الأرجح إذا قمت بدمج شيء مثل مرشح المتوسط ​​المتحرك أو الزخم المطلق غاري أنتوناشي & # 8217؛ مع القوة النسبية / الزخم.
وفوق ذلك، توجد روابط لبعض الأوراق المتعلقة بالاستثمار المرتفع في 52 أسبوعا والزخم. ويتفق البعض مع استنتاجات جورج وهوانج، ولكن البعض لا & # 8217؛ ر. وتقترح ورقتان طرقا أفضل لاستخدام الزخم من ارتفاع 52 أسبوعا. تبحث الورقة الأخيرة في العلاقة بين المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم والمتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. ووجد صاحب البلاغ أن هذا العمل كان أفضل من مستوى 52 أسبوعا.
قمنا بتكرار في الداخل لمفهوم انخفاض 52 أسبوعا. أنها حساسة لتقنية وتنفيذ الإجراء. نحن & # 8217؛ ذهبت الحامض على فكرة أن نكون صادقين & # 8230؛ وأعتقد أنه هو استخراج البيانات.
ينظر إلى سوق الأسهم السويسرية 2001-2018. أنا تشمل هذا، لأنه الورقة الوحيدة التي وجدت، الذي يقارن 52 أسبوع عالية إلى 50 يوم ما / 200 يوم استراتيجية ما. كان 52 أسبوع عالية أفضل.
ووجدت هذه الورقة أن ارتفاع 52 أسبوعا لم يكن جيدا في الأسواق الناشئة.
وخلصت هذه الورقة إلى أن معايير الزخم التقليدية عملت بشكل أفضل من مستوى 52 أسبوعا في مؤشرات الأسواق المتقدمة والناشئة.
ووجدت هذه الورقة أن أعلى مستوى في 52 أسبوعا هو جيد مثل معيار الزخم التقليدي في الأسواق الدولية.
في كتاب & # 8220؛ استراتيجيات كمية لتحقيق ألفا & # 8221؛ ريتشارد تورتوريلو يقارن 7 أشهر القوة النسبية إلى 52 أسبوع النطاق السعري في سوق الأسهم الأمريكية من 1991-2007. 52 أسبوع النطاق السعري هو الفائز واضح.
اترك التعليق إلغاء الرد.
يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.
حول المحررين.
ما هو ألفا المهندس المعماري؟
دعم رسالتنا.
البحث آخرون مثل.
الاقسام.
تابعنا وتعلم.
بلوق النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
الحصول على تحديثات الآن.
تابعنا وتعلم.
التغريدات الأخيرة.
@ VictorDeMiguel2 دفا احسب بالتأكيد كيفية جعل بعض المال! 😎

استراتيجية بوب 52 أسبوع.
بينبوانت تحركات الأسعار الكبيرة مع متسقة، وارتفاع احتمال سوينغ تجارة مجموعة أوبس!
تعلم التجارة اليوم مع استراتيجية بوب 52 أسبوع.
اليوم انا ذاهب الى يعلمك استراتيجية الزخم كبيرة. هذا هو واحد من الاستراتيجيات الأولى أنا تعليم الناس الذين يرغبون في تعلم التداول اليومي الأسهم والأسواق الآجلة وأسواق الفوركس.
شيء واحد لاحظت على مر السنين هو أن الأسواق تميل إلى الحصول على تقلب عند الاقتراب من خلال اختراق 52 أسبوع ارتفاع / انخفاض سعر نقطة.
ويرجع سبب هذا التقلب إلى أن المنطقة العالية والمنخفضة في السنة الأولى هي مركز التركيز للعديد من المتداولين، بما في ذلك صناديق التحوط المهنية والصناديق الاستثمارية التي تضع الكثير من الوزن في السعر العالي / المنخفض 52 أسبوعا.
أساس لإعداد.
في حين يعود الوقت قبل أن يتمكن الجميع من الوصول إلى الإنترنت وكان التجار أقل تطورا بعض الشيء، كانت نقطة ارتفاع / انخفاض 52 أسبوعا معروفة كنقطة اختراق حيث انفجرت الأسواق واستمرت تتحرك في نفس الاتجاه مع استمرار الزخم.
مع مرور الوقت مع المزيد من التجار الذين اشتعلت على هذه الطريقة لشراء وكذلك بيع بالقرب من 52 أسبوع ارتفاع / انخفاض الأسعار، بدأت الأسواق تظهر المزيد والمزيد من اختراقات كاذبة بالقرب من هذا المستوى السعر.
ونتيجة لذلك، بدأ ارتفاع / انخفاض 52 أسبوعا يفقد كل مصداقيته من أي نوع من الحافة التي يمكن أن تفيد المتداولين أو تزيد من احتمالات الفوز.
طريقة مختلفة للتداول 52 أسبوع مرتفع / منخفض.
بعد عدة سنوات من مراقبة كيفية تصرف الأسواق بالقرب من مستويات 52 / الأسبوع ارتفاع / انخفاض الأسعار، أدرك التجار المهنية في كثير من الأحيان الأسواق ضرب المنطقة 52 / الأسبوع عالية / منخفضة وسحبت مرة أخرى قبل الاقتراب مرة أخرى من المنطقة وانفجار مع قوة دفع قوية و يمر للمرة الثانية.
للاستفادة من هذا الإجراء السعر، أنا خلقت استراتيجية التداول يوم عظيم يستخدم 52 أسبوعا ارتفاع / انخفاض الأسعار من دون أن يخضع لي إلى السحب والتراجع التي تحدث بالقرب من هذه المستويات السعر.
البحث عن الأسواق التي تلمس بهم 52 أسبوع السعر ارتفاع / مستوى منخفض.
كنت تريد أن تبدأ من خلال إيجاد الأسهم، العقود الآجلة أو أسواق الفوركس التي تمس مستوى 52 أسبوع ارتفاع / انخفاض السعر.
كنت ترغب في العثور على الأسواق التي لا تتحرك ببطء نحو مستوى 52 أسبوع ولكن ينجذب نحو هذا المستوى مع زيادة التقلبات والزخم.
وكلما ازدادت التقلبات والزخم الذي لاحظته بالقرب من هذه المستويات على الأقل كان ذلك أفضل في البداية. في هذا المثال سوف تلاحظ كيف يقترب السهم مستوى 52 أسبوع مثل المغناطيس.
يجب عليك أيضا التأكد من أن الأسواق التي تختارها لديها تقلبات كافية في ظل ظروف التداول العادية؛ لذلك يجب اختيار الأسواق الخاصة بك بعناية.
هذا المخزون يريد حقا لضرب 52 أسبوع مستوى عال.
مراقبة السوق بعد اختراق كاذب.
مرة واحدة في السوق يضرب 52 أسبوعا مستوى عال / منخفض يجب أن نرى لحظة التراجع بعيدا عن هذا النطاق السعري.
يجب على السوق ثم اتخاذ أي مكان من 1 إلى 3 أسابيع لتوحيد ومحاولة مرة أخرى للمرة الثانية لاختراق مستوى 52 أسبوع ارتفاع سعر / منخفض.
في هذا المثال يسحب السهم بسرعة ويتوطد لمدة أسبوعين تقريبا قبل أن يحاول مرة أخرى للوصول إلى مستوى 52 أسبوعا رفيع المستوى.
الأسهم يسحب مرة أخرى والعائدين لمدة أسبوعين.
مراقبة مستويات الدخول.
كما يمكنك مراقبة إشعار السوق اليومي وتتبع ارتفاع التي قدمت اليوم جعل السوق 52 أسبوع ارتفاع / انخفاض السعر في البداية. سوف تكون وظيفتك لإدخال أمر وقف دخول كل يوم 0.25 سنتا فوق ذلك الأولي 52 أسبوع عالية / السعر المنخفض.
كنت ترغب فقط في إدخال النظام للساعة الأولى من يوم التداول. الاختراق الذي ينبغي أن يتبع يجب أن تكون قوية جدا وتميل إلى أن تحدث بالقرب من جرس الافتتاح.
أنا نادرا ما أرى انتصارات تحدث في وقت متأخر من اليوم والتي لديها قوة دفع كافية لجعل التجارة جديرة بالاهتمام. إذا لم يتم ملؤها خلال الساعة الأولى من يوم التداول يجب إلغاء طلبك في اسرع وقت ممكن.
يمكنك أن ترى في هذا المثال كيف فجوات الأسهم تصل ولا تتحول إلى الوراء. يجب أن يكون التقلب مشابها لما شاهدته خلال المرة الأولى التي حدث فيها الاختراق.
الأسهم تجمع حول 3.00 $ بعد اندلاع الثاني.
عرض داخل اليوم من استراتيجية بوب 52 أسبوعا.
في هذا المثال يمكنك أن ترى كامل تطور التجارة من البداية إلى النهاية. ويحدث الدخول أعلى من سعر 52 أسبوعا. وفي هذه الحالة حدثت الفجوة عند جرس الافتتاح، وتم شغلنا أعلى بكثير من 0.25 دولار.
هذا ليس شيئا يجب أن تكون قلقة جدا لأن عادة الزخم القادم من الثغرات بالقرب من مستويات 52 أسبوعا عالية يميل إلى متابعة من خلال مماثلة لهذا المثال.
مرة واحدة كنت مليئة تحتاج إلى وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك أقل من الانخفاض الذي تم في اليوم السابق للدخول الخاص بك.
الرسوم البيانية 15 دقيقة شريط يعمل مع الأسهم.
52 أسبوع مثال منخفض.
في هذا المثال يمكنك أن ترى كيف الأسهم يجعل الأولي 52 أسبوعا منخفضة. هذا هو عندما نبدأ مراقبة الأسهم لمدة 1 إلى 3 أسابيع القادمة لمعرفة ما إذا كان يسحب مرة أخرى ويذهب لمحاولة أخرى لاختراق مستوى أدنى 52 ​​أسبوع.
أقترح عليك التجارة إلى الجانب السلبي تماما كما كنت التجارة إلى الاتجاه الصعودي.
الزخم هو عادة أقوى وأسرع إلى الجانب السلبي بدلا من الاتجاه الصعودي في معظم الوقت.
نبدأ الرصد الأسهم مرة واحدة يجعل الأولية 52 أسبوع السعر منخفض.
في هذا المثال تم سحب السهم مرة أخرى لمدة 6 أيام فقط. وعادة ما يكون الانسحاب أسرع إلى الجانب السلبي أيضا. لاحظ كيف كان انهيار تحت 52 أسبوع منخفض متقلبة وبدأت مرة أخرى مع وجود فجوة صغيرة.
الفجوة ليست ضرورة ولكن سوف نرى ذلك في كثير من الأحيان عند تداول هذه الاستراتيجية. أما الاختراق الثاني دون أدنى مستوى له في 52 أسبوعا فيميل إلى تحمل زخم قوي.
ثغرات الأسهم إلى أسفل وتستمر تتحرك إلى أسفل حتى نهاية اليوم.
الرسم البياني الكامل للتسلسل اليومي.
يمكنك ان ترى تسلسل كامل من التجارة إلى الجانب السلبي. في هذا المثال يمكنني استخدام اثنين من الأسهم المختلفة ولكن استراتيجية بوب 52 أسبوع يعمل تماما كذلك مع السلع والعقود الآجلة والعملات.
لقد تم تداول هذه الاستراتيجية باستخدام المعادن الثمينة والعملات لأكثر من عقد من الزمان مع نتائج متسقة.
الأسهم تغلق بالقرب من أدنى يوم.
أشياء لتأخذها بالحسبان.
عند تداول 52 أسبوع بوب يجب عليك استخدام 15 دقيقة المخططات الشريطية اليوم الذي تنوي دخول السوق عند تداول الأسهم. بالنسبة للأسواق الأخرى، أميل إلى استخدام مخططات شريطية لمدة 5 دقائق، ولكن الأسهم تستجيب بشكل جيد للإطار الزمني لمدة 15 دقيقة.
أنا دائما استخدام الرسم البياني اليومي لعزل نمط والتأكد من أنه إعداد بشكل صحيح. وبمجرد أن الإعداد هو الصحيح ويتم إدخال طلبي التبديل إلى الإطار الزمني أقصر للتأكد من نمط يتطور وفقا لذلك.
يتم وضع وقف الخسارة بلدي بضعة سنتات أقل من أدنى قبل يوم اختراق يوم الدخول الخاص بك. وينبغي ألا يعود السوق أبدا إلى هذا المستوى إذا كانت التجارة تعمل على النحو المخطط له. نضع في اعتبارنا أيضا أنه يجب أن لا تدخل التجارة بعد الساعة الأولى من اليوم.
هذا الأسلوب يزدهر على الزخم حتى إذا كان السوق لا تبدأ بهذه الطريقة في الصباح والاحتمالات أنها لن تبدأ خلال يوم التداول.
وأخيرا، تأكد من الحفاظ على التجارة مفتوحة حتى نهاية اليوم لإعطاء نفسك أعلى احتمالات تحقيق أقصى قدر من الربح المحتملة. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الانتقال إلى: كيفية تعلم يوم التداول واستراتيجيات التداول أفضل يوم - الانفراج الزخم.
أتمنى لك يوماً عظيماً!
منشورات شائعة.
نظرة مستقبلية في السوق.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.
يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.
1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.
لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.
اتصل بنا.
الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.

لم يتم العثور على، خطأ 404.
الصفحة التي تبحث عن لم يعد موجودا. ربما يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على ما تبحث عنه. أو يمكنك محاولة العثور عليه باستخدام نموذج البحث أدناه.
الصفحات:
الاقسام:
شهريا:
المشاركات الاخيرة:
الشريط الجانبي الأساسي.
نينجاترادر ​​8 فيديو تعليمي.
&نسخ؛ 2017 دايتراديتوين. كل الحقوق محفوظة.
كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
وتقتضي اللوائح الحكومية الكشف عن حقيقة أنه في حين أن هذه الطرق قد عملت في الماضي، فإن النتائج السابقة ليست مؤشرا لا محالة للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك احتمالا للربح هناك أيضا خطر الخسارة. إن الخسارة المتكبدة في عقود العقود المستقبلية يمكن أن تكون هامة. يجب عليك أن تدرس بعناية ما إذا كان هذا التداول هو مناسب لك في ضوء حالتك المالية بما أن جميع التداول المتضارب هو في حد ذاته خطر ويجب أن يتم فقط من قبل الأفراد ذوي رأس المال الكافي للمخاطر.
أي مستشار أو إشارة ولدت من قبل التجارة اليوم للفوز هو توفير للتعليم المقصود فقط. أي التجارة الموصولة على الاعتماد على أنظمة دايتراديتوين يتم اتخاذها على مسؤوليتك الخاصة لحسابك الخاص. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك إمكانات كبيرة للسلع التجارية المتاجرة في المستقبل، وهناك أيضا مخاطر كبيرة من الخسارة في جميع التداول. يجب أن تقرر الخاص بك القدرة على التجارة أو لا. لا يمكن ضمان نتائج العقود الآجلة. هذا ليس عرض لشراء أو بيع العقود الآجلة أو مصالح السلع.
يدويا مع سوريندرا سوني. مدعوم من طمس برو بواسطة Magnus7Lab. ابقى على تواصل.

استراتيجية التداول: 52 أسبوعا التأثير العالي في الأسهم.
في التداول الخوارزمية اليوم وجود حافة التداول هي واحدة من العناصر الأكثر أهمية. انها بسيطة بسيطة. إذا لم يكن لديك ميزة، لا تتاجر! وبالتالي، وكمية، واحد هو دائما على نظرة لأفكار التداول جيدة. واحدة من الموارد الجيدة لاستراتيجيات التداول التي تكتسب شعبية واسعة هو موقع كوانتبديا. كوانتبديا لديها الآلاف من الأوراق المالية المالية التي يمكن استخدامها لخلق استراتيجيات التداول مربحة.
الصفحة "الفرز" على كوانتبديا يصنف مئات من استراتيجيات التداول على أساس معايير مختلفة مثل الفترة، الآلات والأسواق والتعقيد والأداء، تراجع، التقلب، شارب الخ.
وقد جعلت كوانتبديا بعض من هذه الاستراتيجيات التجارية المتاحة مجانا لمستخدميها. في هذه المقالة، سوف نستكشف واحدة من هذه الاستراتيجية التجارية المدرجة على موقعها يسمى "52 أسبوعا تأثير عال في الأسهم".
52 أسبوع تأثير عال في الأسهم.
توفر صفحة كوانتبديا لاستراتيجية التداول هذه وصفا تفصيليا يتضمن شرح التأثير العالي لمدة 52 أسبوعا، وورقة البحث المصدر، والأوراق الأخرى ذات الصلة، والتصور لأداء الاستراتيجية، وكذلك استراتيجيات التداول الأخرى ذات الصلة.
ما هو تأثير 52 أسبوع عالية؟
دعونا نضع التوضيح الواضح المقدم على كوانتبديا هنا & # 8211؛
يشير "التأثير الكبير لمدة 52 أسبوعا" إلى أن الأسهم ذات الأسعار القريبة من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا لها عوائد لاحقة أفضل من الأسهم مع أسعار بعيدة عن 52 & # 8211؛ . المستثمرون يستخدمون أعلى مستوى في 52 أسبوعا ك "مرساة" ويقيمون الأسهم مقابلها. عندما تكون أسعار الأسهم بالقرب من أعلى مستوى في 52 أسبوعا، فإن المستثمرين غير مستعدين لتقديم عطاءات السعر على طول الطريق إلى القيمة الأساسية. ونتیجة لذلك، یتعرض المستثمرون للتفاعل بشکل مفرط عندما تقترب أسعار الأسھم من أعلی مستوى لھ منذ 52 أسبوعا، وھذا یخلق تأثیر کبیر علی 52 أسبوعا.
المصدر ورقة.
وقد تم إعداد ورقة المصدر، "معلومات الصناعة والتأثير العالي 52 أسبوع" من قبل شين هونغ، برادفورد D. الأردن، ومارك H. ليو.
وتقول الورقة المالية إن التجار يستخدمون أعلى مستوى في 52 أسبوعا كمرجع يقيمون فيه التأثير المحتمل للأخبار. عندما دفعت الأخبار الجيدة سعر السهم قرب أو إلى مستوى جديد في 52 أسبوعا، يتردد التجار في تقديم عطاءات لسعر السهم أعلى حتى لو كانت المعلومات تبرر ذلك. وتسود المعلومات في نهاية المطاف ويتحرك السعر، مما يؤدي إلى استمرار. وهو يعمل على نحو مماثل لأدنى مستوياته في 52 أسبوعا.
واستراتيجية التداول التي وضعها المؤلفون تشتري الأسهم في الصناعات التي تقترب فيها أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا والسندات القصيرة في الصناعات التي تكون فيها أسعار الأسهم بعيدة عن مستويات 52 أسبوعا. ووجد الباحثون أن استراتيجية التداول عالية 52 أسبوع الصناعة هي أكثر ربحية من استراتيجية التداول عالية 52 أسبوعا التي اقترحها جورج وهوانج (2004).
تأطير استراتيجية تأثير عالية لمدة 52 أسبوعا باستخدام البرمجة R.
بعد أن فهمت تأثير 52 أسبوعا عالية، وسوف نحاول أن باكتست استراتيجية التداول بسيطة باستخدام R البرمجة. يرجى ملاحظة أننا لا نحاول تكرار استراتيجية التداول الدقيق التي وضعتها المؤلفين في ورقة بحثهم.
نحن نختبر إستراتيجية التداول لدينا لفترة 3 سنوات باكتست باستخدام بيانات يومية حول 140 أسهم مدرجة في البورصة الوطنية الهندية المحدودة (نس).
نبذة عن الاستراتيجية & # 8211؛ وتقرأ إستراتيجية التداول البيانات التاريخية اليومية لكل سهم في القائمة وتتحقق إذا كان سعر السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعا في بداية كل شهر. لقد أظهرنا كيفية التحقق من هذه الحالة في الخطوة 4 من عملية صياغة استراتيجية التداول الموضح أدناه. وبالنسبة لجميع الأسهم التي تمر بهذه الحالة، فإننا نشكل محفظة متساوية الوزن لهذا الشهر. نحن نأخذ موقفا طويلا في هذه الأسهم في بداية الشهر ونوقف موقفنا في بداية الشهر المقبل. ونحن نتابع هذه العملية لكل شهر من فترة باكتست لدينا. وأخيرا، نقوم بحساب وتخطيط مقاييس الأداء لاستراتيجية التداول لدينا.
الآن، دعونا نفهم عملية صياغة استراتيجية التداول بطريقة خطوة بخطوة. كمرجع، لقد نشرنا مقتطفات رمز R من الأقسام ذات الصلة من استراتيجية التداول في إطار الخطوة الخاصة بها.
الخطوة 1: أولا، وضعنا فترة باكتست، والقيم العليا والسفلى العتبات لتحديد ما إذا كان السهم بالقرب من أعلى مستوى له 52 أسبوعا.
الخطوة 2: في هذه الخطوة، نقرأ بيانات الأسهم التاريخية باستخدام وظيفة read. csv من R. نحن نستخدم البيانات من جوجل المالية ويتكون من فتح / عالية / منخفضة / إغلاق (أوهلك) & أمب؛ قيم وحدة التخزين.
الخطوة 3: بما أننا نستخدم البيانات اليومية نحتاج إلى تحديد تاريخ بدء كل شهر. ولا يلزم بالضرورة أن يكون تاريخ البدء هو الأول من كل شهر لأن الشهر الأول يمكن أن يكون عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة في البورصة. وبالتالي، فإننا نكتب رمز R الذي سيحدد التاريخ الأول من كل شهر.
الخطوة 4: تحقق مما إذا كان السهم بالقرب من أعلى مستوى 52 أسبوع. في هذا الجزء، نحن أولا حساب سعر 52 أسبوعا عالية لكل سهم. ثم نحسب العتبات العليا والعتبات الدنيا باستخدام السعر العالي لمدة 52 أسبوعا.
إذا كانت العتبة الدنيا = 0.90، العتبة العليا = 0.95 وارتفاعها البالغ 52 أسبوعا = 1200، فإن نطاق العتبة يعطى بواسطة:
نطاق العتبة = (0.90 * 1200) - (0.95 * 1200)
نطاق العتبة = 1080 إلى 1140.
إذا انخفض سعر السهم في بداية الشهر في هذا النطاق، فإننا بعد ذلك ننظر إلى السهم ليكون بالقرب من أعلى مستوى له 52 أسبوعا. لقد أدرجنا أيضا شرطا إضافيا واحدا في الخطوة. وتتحقق هذه الحالة مما إذا كان سعر السهم في الأيام الثلاثين الماضية قد وصل إلى السعر العالي الحالي البالغ 52 أسبوعا وما إذا كان في نطاق العتبة الآن. ولن يتم إدراج هذا المخزون في محفظتنا حيث نفترض أن سعر السهم في انخفاض بعد أن وصل إلى أعلى سعر له في 52 أسبوعا.
الخطوة 5: بالنسبة لجميع الأسهم التي تستوفي المعايير المذكورة في الخطوة أعلاه، نقوم بإنشاء محفظة طويلة فقط. سعر الدخول يساوي السعر في بداية الشهر. نحن نوقف موقفنا الطويل في بداية الشهر المقبل. نحن نعتبر السعر الوثيق للسهم في صفقات الدخول والخروج.
الخطوة 6: في هذه الخطوة، ونحن كتابة رمز R الذي يخلق ورقة ملخص لجميع الصفقات عن كل شهر في فترة باكتست. وقد تم عرض ورقة ملخصة أدناه. كما يتضمن الربح / الخسارة من كل صفقة تتم خلال الشهر.
الخطوة 7: في الخطوة الأخيرة، نقوم بحساب أداء المحفظة خلال فترة باكتست بأكملها وأيضا رسم منحنى الأسهم باستخدام حزمة بيرفورمانساناليتيكش في R. يتم حفظ أداء المحفظة في ملف كسف.
ويرد أدناه موجز لأداء الحافظة. في هذه الحالة، كانت معلمات المدخلات لاستراتيجية التداول لدينا كما يلي:
رسم منحنى الأسهم.
كما يمكن مالحظته من منحنى األسهم، فقد حققت إستراتيجية التداول لدينا أداء جيدا خالل الفترة األولية، ثم عانت من عمليات السحب في منتصف فترة االختبار األولي. نسبة شارب لاستراتيجية التداول تأتي إلى 0.4098.
وكانت هذه استراتيجية التداول بسيطة التي وضعناها باستخدام تفسير تأثير عالية 52 أسبوعا. يمكن للمرء أن قرص هذه الاستراتيجية التجارية أكثر لتحسين أدائها وجعلها أكثر قوة أو محاولة بها في الأسواق المختلفة.
يمكنك استكشاف استراتيجيات التداول الأخرى المدرجة في موقع كوانتبيديا تحت صفحة الفرز الخاصة بهم وإذا كنت مهتما يمكنك الاشتراك للحصول على الوصول إلى مئات من استراتيجيات التداول مثيرة.
إذا كنت تريد أن تتعلم جوانب مختلفة من التداول حسابي ثم تحقق من برنامجنا التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تم تصميم إبات ™ لتجهيز لكم مع المهارات المناسبة لتكون تاجر ناجح. تسجيل الآن!